Les Cahiers de la Chaire, sont des cahiers scientifiques de type « prépublication » qui présentent les travaux réalisés par les chercheurs de la Chaire. Ils sont aussi l’occasion de présenter les compte-rendus des principales manifestations organisées par la Chaire.
Cahier n° 1. « Premier printemps » de la Chaire FDD
Cahier n° 2. « Jeux à champ moyen et application en finance et en développement durable », Jean-Michel Lasry, Pierre-Louis Lions
Cahier n° 3. « Courbes de taux écologiques », Roger Guesnerie, Jean-Michel Lasry, Olivier Guéant, Olivier Zerbib
Cahier n° 4. « Les fonds de développement soutenable », Christian Gouriéroux
Cahier n° 5. « Stockage d’équilibre dans une économie markovienne », Bertrand Villeneuve, Anna Creti
Cahier n° 6. « Long Term Risk », José A. Scheinkman
Cahier n° 7. « Long Term Risk », synthèse des leçons données par José A. Scheinkman au Collège de France
Cahier n° 8. Printemps de la Chaire 2008
Cahier n° 9. « Carbon trading », René Carmona, Max Fehr, Juri Hinz et Arnaud Porchet
Cahier n°10. Olivier Guéant, « A reference Case for Mean Field Games Models »
Cahier n°11. Bertrand Villeneuve et Vanessa Yanhua Zhang, « A Case For Affirmative Action In Competition Policy »
Cahier n°12. Pierre-André Chiappori, « Finance and Sustainable Development : Opposition or Partnership », traduction de l’introduction de la seconde édition du livre Finance and Sustainable Development : Opposition or Partnership.
Cahier n°13. Nazim Regnard et Jean-Michel Zakoïan, « GARCH(1,1) models with exogenously-driven volatility : structure and estimation »
Cahier n°14. Jean-Michel Lasry, Pierre-Louis Lions, MFG et Biens clubs
Cahier n°15. Roger Guesnerie, Olivier Guéant et Jean-Michel Lasry, « Economic Calculus and Sustainable Development »
Cahier n°16. Aimé Lachapelle, Julien Salomon et Gabriel Turinici, “A monotonic algorithm for a mean field games model in economics”
Cahier n°17. Ivar Ekeland, Claudio Pareja, U. Rashid Sumaila, “Fisheries management and intergenerational equity”
Cahier n°18. Présentation de la Chaire Finance et Développement Durable – Diaporama
Cahier n°19. Jean-Michel Lasry, La théorie des jeux à champ moyen – Cours Bachelier 2009
Cahier n°20. Alfred Galichon, “The Var at Risk”
Cahier n°21. Ivar Ekeland, Alfred Galichon et Marc Henry, “Comonotonic Measures of Multivariate Risks”
Cahier n°22. Delphine Lautier, “Convenience Yield and Commodity Markets”
Cahier n°23. Olivier Guéant, “L’économie du principe de précaution”
Cahier n°24. René Aïd, Luciano Campi, Adrien Nguyen Huu, Nizar Touzi, A structural risk-neutral model of electricity prices
Cahier n°25. Nazim Regnard, Jean-Michel Zakoïan, A conditionally heteroskedastic model with time-varying coefficients for daily gas spot prices
Cahier n°26. Laure Durand-Viel, Bertrand Villeneuve, Strategic Capacity Investment under Holdup Threats: The role of Contract Length and Width
Cahier n°27. Ivar Ekeland, Discounting the Future: The Case of Climate Change
Cahier n°28. Gilles Chemla & Christopher A. Hennessy, Privately Optimal Securitization and Publicly Suboptimal Risk Sharing
Cahier n°29. Bruno Bouchard, Romuald Elie & Nizar Touzi, Stochastic Target Problems with Controlled Loss
Cahier n°30. D. Crisan, K. Manolarakis & N. Touzi, On the Monte Carlo simulation of BSDEs: An improvement on the Malliavin weights
Cahier n°31. Christina Atanasova & Gilles Chemla, Familiarity Breeds Institutional Investment: Evidence from US Defined Benefit Pension Plans
Cahier n°32. Arash Fahim, Nizar Touzi & Xavier Warin, A Probabilistic Numerical Method for Fully Nonlinear Parabolic PDEs
Cahier n°33. Bruno Bouchard & Nizar Touzi, Weak Dynamic Programming Principle for Viscosity Solutions
Cahier n°34. H. Mete Soner, Nizar Touzi & Jianfeng Zhang, Wellposedness of Second Order Backward SDEs
Cahier n°35. Dylan Possamai, H. Mete Soner & Nizar Touzi, Large liquidity expansion of super-hedging costs
Cahier n°36. Gilles-Edouard Espinosa & Nizar Touzi, Detecting the Maximum of a Mean-Reverting Scalar Diffusion
Cahier n°37. Delphine Lautier & Franck Raynaud, Statistical properties of derivatives: a journey in term structures
Cahier n°38. René Aïd, Luciano Campi & Nicolas Langrené, A structural risk-neutral model for pricing and hedging power derivatives
Cahier n°39. Jean-Michel Zakoïan, A class of DCC asymmetric GARCH models driven by exogenous variables
Cahier n°40. Aimé Lachapelle & Marie-Therese Wolfram, On a mean field game approach modeling congestion and aversion in pedestrian crowds
Cahier n°41. Ludovic Moreau, Stochastic Target Problems with Controlled Loss in Jump Diffusion Models
Cahier n°42. Olivier Guéant, From infinity to one: the reduction of some MFGs to planning problems
Cahier n°43. Olivier Guéant, Charles-Albert Lehalle & Joaquin Fernandez Tapia, Dealing with the Inventory Risk
Cahier n°44. Olivier Guéant, Charles-Albert Lehalle & Joaquin Fernandez Tapia, Optimal Portfolio Liquidation with Limit Orders
Cahier n°45. Céline Grislain-Letrémy & Bertrand Villeneuve, Natural and Industrial Disasters: Land Use and Insurance
Cahier n°46. Adrien Nguyen Huu, A Note on Super-Hedging for Investor-Producers
Cahier n°47. Olivier Guéant, Roger Guesnerie, Jean-Michel Lasry, Ecological intuition versus Economic “reason”
Cahier n°48. Christian Franck & Jean-Michel Zakoïan, Risk-Parameter Estimation in Volatility Models
Cahier n°49. Delphine Lautier & Franck Lautier, Systemic Risk in Energy Derivative Markets: A Graph-Theory Analysis
Cahier n°50. Céline Grislain-Letrémy & Sabine Lemoyne de Forges, The Flood Issue: Uniform Insurance and Collective Prevention with Risk Externalities
Cahier n°51. Qinglong Zhou, Ivar Ekeland, Yiming Long, Economic growth and sustainable development: how should we discount the future?
Cahier n°52. Jean-François Chassagneux, Romuald Elie & Idris Kharroubi. Exact replication under Delta constraints.
Cahier n°53. Romuald ELIE & Gilles-Edouard ESPINOSA. Optimal selling rules for monetary invariant criteria: tracking the maximum of a portfolio with negative drift
Cahier n°54. Ivar Ekeland, Delphine Lautier & Bertrand Villeneuve. A simple equilibrium model for a commodity market with spot trades and futures contracts
Cahier n°55. Bertrand Villeneuve. Stratégie optimale de stockage de déchets radioactifs à vie longue sous contrainte de capacité
Cahier n°56. Gilles Chemla & Christopher A. Hennessy. Skin in the Game and Moral Hazard
Cahier n°57. Aimé Lachapelle, Jean-Michel Lasry, Charles-Albert Lehalle & Pierre-Louis Lions. Efficiency of the Price Formation Process in Presence of High Frequency Participants: a Mean Field Game analysis
Hors-série “Microstructure des Marchés” n°1. Sophie Laruelle. Faisabilité de l’apprentissage des paramètres d’un algorithme de trading sur des données réelles.
Cahier n°58. Ivar Ekeland, Yiming Long & Qinglong Zhou. A new class of problems in the calculus of variations.
Cahier n°59. Céline Grislain-Letrémy. Natural Disasters: Exposure and Underinsurance
Cahier n°60. Antoine Rose. La comptabilité des émissions de carbone par enjeux. Définition, justification et comparaison avec les modèles existants
Cahier n°61. Céline Grislain-Letrémy Arthur Katossky. The Impact of Hazardous Industrial Facilities on Housing Prices: A Comparison of Parametric and Semiparametric Hedonic Price Models
Cahier n°62. René Aïd, Salvatore Federico, Huyên Pham & Bertrand Villeneuve. Explicit investment rules with time-to-build and uncertainty
Cahier n°63. Delphine Lautier, Julien Ling & Franck Raynaud. Integration of commodity derivative markets: Has it gone too far?
Cahier n° 64. Delphine Lautier Franck Raynaud & Michel A. Robe. Information Flows across the Futures Term Structure: Evidence from Crude Oil Prices
Cahier n°65. Anthony Lecavil, Nadia Oudjane & Francesco Russo. Probabilistic representation of a class of non conservative nonlinear Partial Differential Equations
Cahier n°66. Ivar Ekeland and Maurice Queyranne. Optimal Pits and Optimal Transportation
Cahier n*67. Geir B. Asheim & Ivar Ekeland. Resource conservation across generations in a Ramsey-Chichilnisky model
Cahier n°68. Henri Verdier and Charles Murciano. The digital commons: a political and economic game-changer
Cahier n°69. Henri Verdier & Charles Marciano. Les communs numériques : éléments d’économie politique
Cahier n°70. Céline Grislain-Letrémy & Bertrand Villeneuve Natural Disasters. Land-Use, and Insurance
Cahier n°71. Céline Grislain-Letrémy & Bertrand Villeneuve. Negotiated Red Zones Around Hazardous Plants
Cahier n°72. Yves Achdou, Pierre-Noel Giraud, Jean-Michel Lasry & Pierre-Louis Lions. A Long-Term Mathematical Model for Mining Industries
Cahier n°73. Edouard Jaeck & Delphine Lautier. Volatility in electricity derivative markets: the Samuelson effect revisited
Cahier n°74. Charafeddine Mouzouni. HJB Equations and Extensions of Classical Stochastic Control Theory
Cahier n°75. René Aïd, Dylan Possamai, Nizar Touzi. Optimal electricity demand response contracting with responsiveness incentives.
Cahier n°76. Jordi Badosa, Emmanuel Gobet, Maxime Grangereau & Daeyoung Kim. Day-ahead probabilistic forecast of solar irradiance: a Stochastic Differential Equation approach
Cahier n°77. Côme Huré, Huyên Pham, Achref Bachouch, Nicolas Langrené. Deep neural networks algorithms for stochastic control problems on finite horizon, part I: convergence analysis.
Cahier n°78. Côme Huré, Huyên Pham, Achref Bachouch, Nicolas Langrené. Deep neural networks algorithms for stochastic control problems on finite horizon, part II: numerical applications.
Cahier n°79. Ivar Ekeland, Edouard Jaeck, Delphine Lautier, Bertrand Villeneuve. The joint dynamics of spot and futures commodity prices.
Cahier n°80. Mohammad Isleimeyyeh. The Role of Financial Investors in Commodity Futures Risk Premium.
